دانلود ترجمه مقاله بیشینه سازی و کمینه سازی هدف جذب سرمایه با قید ریسک صندوق بودجه

1. مقدمه 2. پیاده سازی مدل 3. آنالیز تکرار 4. آزمایشات عددی 5. نتیجه گیری و کار آینده

چکیده – در این مقاله، به عنوان اولین قدم در بررسی ویژگی های زیر مجموعه احتمالی که توسط محدودیت های ریسک و بودجه توصیف می شود، ما حداکثر و حداقل تمرکز سرمایه گذاری با استفاده از آنالیز نمونه را مورد ارزیابی قرار می دهیم. برای انجام این کار ما روش تحلیلی افزارگر آماری را به کار می بریم. یادآور می شویم که مسئله بهینه سازی که در این مقاله بررسی می شود یک مسئله ی دو جانبه از مسئله ی بهینه سازی سهام مورد بحث در این متن است و ما تایید می کنیم که این راه حل های بهینه نیز دو جانبه هستند. ما همچنین آزمایشات عددی را ارائه می دهیم که در آن از روش نزول سرازیری استفاده می کنیم که بر اساس روش لاگرانژ از ضریب افزایش نا معین است، و ما نتایج عددی را با آن نتایجی که از آنالیز نمونه ی تکراری به منظور ارزیابی تاثیر روش مطرح شده بدست آمده را مورد بررسی قرار می دهیم.

In this paper, as a first step in examining the properties of a feasible portfolio subset that is characterized by budget and risk constraints, we assess the maximum and minimum of the investment concentration using replica analysis. To do this, we apply an analytical approach of statistical mechanics. We note that the optimization problem considered in this paper is the dual problem of the portfolio optimization problem discussed in the literature, and we verify that these optimal solutions are also dual. We also present numerical experiments, in which we use the method of steepest descent that is based on Lagrange’s method of undetermined multipliers, and we compare the numerical results to those obtained by replica analysis in order to assess the effectiveness of our proposed approach.