دانلود ترجمه مقاله طراحی بیمه بهینه تحت ریسک پیش زمینه دارای وابستگی

1. مقدمه 2. مقدمات و مدل 3. طراحی بیمه بهینه 4. بیمه بهینه تحت ساختار وابستگی خاص 5. نتیجه گیری

چکیده – در این مقاله، ما مشکل بیمه بهینه را تحت یک معیار کلی مورد بازبینی قرار می دهیم که سفارش جلوگیری از زیان را حفظ می نماید که در آن بیمه گذار با دو ریسک متقابلا وابسته مواجه می‌ شود: ریسک پیش زمینه و ریسک بیمه پذیر. با توجه به یکنواختی محلی تابع بقای مشروط، ما فرم های قرارداد بهینه را در انواع مختلف فواصل استخراج می ‌کنیم. از آنجا که تابع بقای شرطی، نشان ‌دهنده وابستگی بین ریسک پیش زمینه و ریسک بیمه پذیر است، ساختار وابستگی بین دو ریسک نقش حیاتی در طراحی بیمه بهینه بیمه گذار دارد. علاوه بر این، ما فرم های بیمه بهینه را به طور واضح تحت برخی ساختارهای وابستگی خاص به دست می ‌آوریم. نشان داده می‌ شود که بیمه قابل کسور بهینه است و زمانی که ریسک پیش زمینه به طور تصادفی در ریسک بیمه پذیر افزایش می ‌یابد، قضیه موسین هنوز معتبر است، که نتایج مربوطه در مطالب لو و همکاران (2012) را تعمیم می ‌دهد. علاوه بر این، ما نشان می ‌دهیم هنگامی که مجموع این دو ریسک به طور تصادفی در ریسک بیمه پذیر کاهش یابد، شخص هیچ بیمه ‌ای را خریداری نخواهد نمود.

In this paper, we revisit the problem of optimal insurance under a general criterion that preserves stop-loss order when the insured faces two mutually dependent risks: background risk and insurable risk. According to the local monotonicity of conditional survival function, we derive the optimal contract forms in different types of interval. Because the conditional survival function reflects the dependence between background risk and insurable risk, the dependence structure between the two risks plays a critical role in the insured’s optimal insurance design. Furthermore, we obtain the optimal insurance forms explicitly under some special dependence structures. It is shown that deductible insurance is optimal and the Mossin’s Theorem is still valid when background risk is stochastically increasing in insurable risk, which generalizes the corresponding results in Lu et al. (2012). Moreover, we show that an individual will purchase no insurance when the sum of the two risks is stochastically decreasing in insurable risk.