دانلود ترجمه مقاله استراتژی های سرمایه گذاری بهینه برای بیمه گر و بیمه گر اتکایی

عنوان فارسی

استراتژی های سرمایه گذاری بهینه برای بیمه گر و بیمه گر اتکایی با فرآیند ریسک انتشار پرش تحت مدل CEV

عنوان انگلیسی

Optimal investment strategies for an insurer and a reinsurer with a jump diffusion risk process under the CEV model

کلمات کلیدی :

  بیمه اتکایی نسبی؛ مدل ریسک انتشار پرش؛ معادله هامیلتون-ژاکوبی-بلمن (HJB)؛ مدل کشش ثابت واریانس (CEV)؛ سرمایه گذاری بیمه گر اتکایی

درسهای مرتبط مدیریت بیمه
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 18 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2018 تعداد رفرنس مقاله : 29
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
پاورپوینت : ندارد وضعیت ترجمه مقاله : انجام نشده است.
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. فرمول بندی مدل 3. استراتژی بهینه برای بیمه گر 4. استراتژی بهینه برای بیمه گر اتکایی 5. آنالیز عددی 6. نتیجه گیری

سفارش ترجمه
ترجمه نمونه متن انگلیسی

چکیده – در این مقاله، ما مساله سرمایه ‌گذاری بهینه را برای یک بیمه ‌گر و یک بیمه ‌گر اتکایی در نظر می ‌گیریم. فرآیند ثروت بیمه‌ گر با یک مدل خطر انتشار پرش شرح داده می ‌شود و بیمه ‌گر می ‌تواند بیمه اتکایی نسبی را از بیمه گر اتکایی خریداری نماید. هم بیمه ‌گر و هم بیمه ‌گر اتکایی مجاز به سرمایه ‌گذاری در یک دارایی بدون ریسک و یک دارایی ریسک دار هستند که فرآیند قیمت آنها از مدل کشش ثابت واریانس (CEV) تبعیت می ‌کند. به علاوه، همبستگی بین مدل ریسک و قیمت دارایی ریسک دار در نظر گرفته می ‌شود. هدف، به حداکثر رساندن مطلوبیت مورد انتظار ثروت نهایی بیمه‌ گر و بیمه گر اتکایی است. با استفاده از نظریه کنترل تصادفی، ما معادلات هامیلتون-ژاکوبی-بلمن (HJB) را برقرار نموده و سرمایه ‌گذاری بهینه – استراتژی های بیمه اتکایی برای تابع مطلوبیت نمایی – را به دست می ‌آوریم. در نهایت، مثال های عددی برای تجزیه و تحلیل اثرات پارامترها بر استراتژی ‌های بهینه ارایه شده‌ اند.

نمونه متن انگلیسی مقاله

In this paper, we consider the optimal investment problem for both an insurer and a reinsurer. The insurer’s wealth process is described by a jump diffusion risk model and the insurer can purchase proportional reinsurance from the reinsurer. Both the insurer and the reinsurer are allowed to invest in a risk-free asset and a risky asset whose price process follows the constant elasticity of variance (CEV) model. Moreover, the correlation between risk model and the risky asset’s price is considered. The objective is maximizing the expected utility of the insurer’s and the reinsurer’s terminal wealth. Applying stochastic control theory, we establish the corresponding Hamilton–Jacobi–Bellman (HJB) equations and derive optimal investment–reinsurance strategies for exponential utility function. Finally, numerical examples are provided to analyze the effects of parameters on the optimal strategies.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود ترجمه مقاله استراتژی های سرمایه گذاری بهینه برای بیمه گر و بیمه گر اتکایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 20 =

مقالات ترجمه شده

نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی

logo-samandehi