دانلود ترجمه مقاله مدل سازی عملکرد بانک: رویکرد DEA شبکه ای

1. مقدمه 2. مروری بر بانک های ژاپنی 3. بررسی منابع 4. روش تحقیق 5. داده ها و نتایج تجربی 6. نتیجه گیری

چکیده – در این مقاله، تابع درآمد یک شبکه بانکی را به منظور ارزیابی عملکرد درآمد شبکه بانک توسعه دادیم. تابع درآمد شبکه بانکی که عملکرد درآمد محیطی را توسعه می دهد و شامل دو تابع هزینه شبکه است به عنوان اختلاف بین درآمد و ذخایر کل برای ضررهای احتمالی وام به منظور ترکیب نقش ایفاء شده توسط وام های سررسید گذشته در تولید بانک سازماندهی می شود. در بخش دوم این مقاله، یک مدل ناکارامد درآمد نرلو به کار گرفته می شود. ما حداکثر درآمد در دو مرحله را در نظر گرفتیم. این تابع را برای عملیات بانک ها از سپتامبر 2000 تا مارس 2013 به کار گرفتیم. مقدمه: بانک های ژاپنی و به ویژه بانک های منطقه ای در معرض دوره ی طولانی بازسازی و تقویت قرار دارند. این فرایند می تواند به اواخر دهه 1990 برگردد. فرایند تقویت بی سابقه و بی نظر سیستم بانکداری ژاپن، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برخی مطالعات اخیر به عنوان مثال مطالعات صورت گرفته توسط آساف، باروس و ماتوسک (2011)، فوکائو (2008)، فوکویاما و ویبر (2008، 2015)، هوشی و کاشیاپ (2010)، ماماتزاکیس، موتوسک و ویو (2015) و غیره به آنالیز کارایی بانک در ژاپن می پردازد. علاقه تحقیقاتی در زمینه ی کارایی بانک نیز به شدت مرتبط با اوضاع اقتصادی پیچیده در ژاپن است. عملکرد ضعیف سیستم بانکداری نه تنها در اوایل دهه 1990، بلکه در طول دهه 2000، به میزان قابل توجهی باعث افت اقتصاد ژاپن شده است. علاوه بر این، رشد پایین و غیر معمول اقتصادی و CPI که طی دو دهه منفی بوده و یا نزدیک به صفر رسیده، بدون شک بر عملکرد بانک تاثیر گذاشته است. مطالعات اخیر توسط آساف و همکاران (2011)، باروس، ماناگی و موتوسک (2012)، فوکویاما و ویبر (2008، 2015)، شواهد تجربی از عملکرد پایین در بخش بانکداری ژاپن ارائه کرده اند. مونتگومری و شیمیزتانی (2009) نیز نشان دادند که اصلاحات نهادی و ساختاری صورت گرفته توسط بانک ها و دولت ژاپن در دهه 1990 و 2000، باعث کاهش قابل توجه حجم بالایی از وام های سررسید گذشته (NPLs) در ترازنامه های بانکی نشده است.

In this paper, we develop a bank network revenue function to evaluate banks’ network revenue performance. The bank network revenue function, which extends the environmental revenue function and the two-stage network cost function, is constructed as the difference between total revenue and the reserves for possible loan losses to incorporate the roles played by non-performing loans in bank production. The second part of the paper then applies Nerlove's revenue inefficiency model. We consider revenue maximization in two stages. We apply this function to Japanese banks operating from September 2000 to March 2013. Introduction: The Japanese banks, and particularly Regional Banks, have been undergoing a long period of restructuring and consolidation. This process can be traced back to the late 1990s. The unique and unprecedented consolidation process of the Japanese banking system has attracted substantial research interest. There have been a number of recent studies that analyse bank efficiency in Japan, e.g., Assaf, Barros, and Matousek (2011), Fukao (2008), Fukuyama and Weber (2008, 2015a, b), Hoshi and Kashyap (2010), Mamatzakis, Matousek, and Vu (2015), among others. The research interest in bank efficiency has also been closely linked to the complex economic situation in Japan. The poorly functioning banking system, not only in the early 1990s, but also during the 2000s, contributed substantially to the slowdown of the Japanese economy. Furthermore, unusually low CPI and economic growth that have been negative or marginal to zero for a couple of decades, have undoubtedly affected bank performance. Recent studies by, e.g. Assaf et al. (2011), Barros, Managi, and Matousek (2012), Fukuyama and Weber (2008, 2015a, b), provide empirical evidence of the low performance in the Japanese banking sector. Montgomery and Shimizutani (2009) further show that costly structural and institutional reforms implemented by banks and the Japanese Government in the 1990s and early 2000s did not substantially reduce the high volume of non-performing loans (NPLs) on bank balance sheets.

بخشی از ترجمه مقاله (صفحه 18 فایل ورد ترجمه)