دانلود پایان نامه رویکرد نظریه بازی جهت بررسی استراتژی های معامله در بازار آتی برق

1. مقدمه 2. چارچوب نظری 3. روش 4. داده ها 5. نتایج و بحث و بررسی 6. نتیجه گیری

چکیده – با در نظر گرفتن افزایش نوسانات در بازار برق در سالهای اخیر، این پایان نامه بازار آتی برق و مزیت آن برای شرکت کنندگان بازار جهت بکارگیری استراتژی معامله برای افزایش سود یا کاهش سود را مورد بررسی قرار می دهد. با مدل سازی بازار به عنوان یک بازی احتمالاتی، معامله گر به عنوان یک بازیکن در بازی عمل می کند و این بازیکن با دو مدل ساده می تواند احتمال اینکه قیمت بازار بالا یا پایین برود را پیش بینی کند و موقعیت معاملاتی مناسب را طبق آن پیش بینی، اتخاذ نماید. این کار با قیمت نهایی Nasdaq برای قراردادهای آتی برق ماهانه در سالهای 2018 تا 2022، شبیه سازی شد و براساس یک مدل معیار، ارزیابی شد. نتایج نشان می دهند که یک استراتژی معامله ساده می تواند تاثیر مثبتی بر نتیجه داشته باشد و مدل بازی احتمالاتی، مبنای خوبی برای مدل سازی با تعداد تقریباً بی نهایت الگوریتم یادگیری ماشینی، فراهم می کند.

With the background of the increasing volatility in the electricity market the recent years this thesis investigates the electricity futures market and the benefit for market participants to perform some trading strategy in order to increase profit or reduce risk. By modeling the market as a stochastic game the trader acts as a player in the game and with two simple models the player can predict the probability that the market moves up or down and take the appropriate position according to the prediction. This is simulated with Nasdaq closing prices for monthly electricity futures contracts for the years 2018-2022 and evaluated against a benchmark model.The result shows that a simple trading strategy can give a positive impact on the outcome and the stochastic game model leaves a good foundation for modeling with an almost endless number of machine learning algorithms.