دانلود ترجمه مقاله تکنیک همبستگی حداکثری در ساخت مدل اقتصادسنجی غیرخطی

1. مقدمات 2. نکات اساسی در مورد معیارهای وابستگی 3. بازنگری در «روش حداقل مربعات» مطابق با گفته پاشچنکو (2001، 2006) 4. ساخت یک مدل جمع پذیر 5. برخی از ویژگی های همبستگی حداکثری و یک مثال 6. نتیجه ‌گیری

چکیده – ساخت مدل‌ های اقتصادسنجی غیرخطی تصادفی از نقطه نظر آشکارسازی و انعکاس مناسب وابستگی ‌های تصادفی کمّی بین متغیرهای ورودی و خروجی مرتبط با مدل ‌ها مورد توجه قرار می ‌گیرد. وابستگی ها با اعمال اندازه گیری وابستگی، یعنی حداکثر همبستگی، بررسی می شوند. این رویکرد فرد را قادر می ‌سازد تا هم به تبدیل ‌های غیرخطی متناظری دست یابد که روابط بین متغیرهای ورودی وخروجی را توصیف می ‌کنند و هم از وجود تخمین‌ های پارامترهای مدل اطمینان حاصل کند. همچنین، این رویکرد شرایط قابلیت شناسایی مدل و توصیف کمّی مدل غیر خطی را فراهم می کند. ارائه اطلاعات بواسطه تجزیه و تحلیل رویکرد مشخص و موجود در مقالات آموزشی و با تأکید بر کژانگاری های خاص و مورد نظر، صورت می گیرد. مقدمات: به طور کلی، رویکردهای اقتصاد سنجی در ارتباط با مطالعه و ارزیابی سیستماتیک اصول کلی، رویه های آماری و استراتژی های مدل سازی و همچنین پیش فرض های روش شناختی می باشند و این پیش فرض ها، با توجه به ارزیابی اثربخشی شان در دستیابی به هدف اصلی «یادگیری از داده های» پدیده های اقتصادی مورد نظر، زیربنای روش های اقتصادسنجی به شمار می آیند (اسپانوس، 2012). مورد اخیر یعنی یادگیری از داده ‌ها، کاربرد مستقیم تکنیک ‌های شناسایی سیستم را تعیین می ‌کند، در عین حال، عدم قطعیتی که بطور متداول در ایجاد مدل مطرح است، مستلزم رویکردهای تصادفی خاص می باشد.

Constructing non-linear stochastic econometric models is considered, from the point of view of revealing and proper reflecting quantitatively stochastic dependencies between input and output variables involved in the models. The dependencies are investigated by applying a corresponding measure of dependence, the maximal correlation. The approach enables one both to obtain corresponding non-linear transformations describing relationships between the input and output variables and to assure the existence of the model parameters estimates. As well, the approach provides obtaining the model identifiability conditions and quantitative description of the model non-linearity. The presentation is preceded with an analysis of a close approach available in the tutorial literature, with emphasizing certain delusions involved. PRELIMINARIES: Generically, econometrics approaches are concerned with the systematic study and appraisal of general principles, statistical procedures and modeling strategies, as well as methodological presuppositions that underlie econometric methods, with a view of evaluating their effectiveness in achieving the primary objective of “learning from data” about economic phenomena of interest (Spanos, 2012). The latter, learning from data, conditions the direct application of system identification techniques, meanwhile, the uncertainty conventionally involved in the model construction implies the consideration of namely stochastic approaches.

ترجمه این مقاله در 24 صفحه آماده شده و در ادامه نیز صفحه 22 آن به عنوان نمونه قرار داده شده است که با خرید این محصول می توانید، فایل WORD و PDF آن را دریافت نمایید.