دانلود ترجمه مقاله ارزیابی پویایی اقتصاد کلان با مدل مارکوف سوئیچینگ DSGE

1. مقدمه 2. مدل MS-DSGE 3. راه حل مدل MS-DSGE و روش های تخمین 4. نتایج 5. نتیجه گیری

چکیده – هدف این مقاله ارزیابی رفتار پارامترهای اصلی اقتصاد برزیل از طریق برآورد مدل مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز (DSGE) با استفاده از روش های بیزی و امکان سوئیچینگ مارکوف پارامترهای خاص می باشد. استفاده از مدل DSGE توسط جوستینیانو و پریستون (2010) توسعه یافته و راه حل مارکوف سوئیچینگ مدلDSGE (MS-DSGE) توسط فارمر و همکاران (2008) پیشنهاد شده است. این مقاله برازش بهتری را در داده های مدل های سوئیچینگ مارکوف یافت، فرضیه پارامترهای ثابت در مدل های DSGE اقتصاد برزیل را رد کرد. مقدمه: در این مقاله رفتار پارامترهای اقتصادی اصلی برزیلی پس از برنامه رئال، با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مارکوف (MS-DSGE) مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدل های تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) به ابزاری استاندارد برای تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان تبدیل شده اند. پیشرفت های حاصل از اولین رویکرد چرخه واقعی کسب و کار، مدل هایی با ظرفیت های بسیار فزاینده ارائه نموده است که ویژگی های سری اقتصاد کلان را توصیف می کنند. از لحاظ نظری، ویژگی های جدیدی از قبیل ارز، کسب و کار بین المللی، چسبندگی واقعی و اسمی قیمت، دستمزدها و چندین شوک به مدل های DSGE اضافه شده است. این امر موجب تجزیه و تحلیل عمیق تر روابط بین متغیرهای جمع بندی و اثرات سیاست های اقتصادی شده است. در عمل، پیشرفت نظری و تجربی مدل های DSGE باعث جلب توجه بانک های مرکزی شده است، زیرا مقامات پولی به ابزاری احتیاج دارند که بتواند منوط به آن تصمیمات سیاسی بگیرند. فوکاک و پاگان (2006) مسیر تاریخی مدل های DSGE را توصیف نمودند و کاربرد آنها عمدتاً توسط بانك های مركزی در كشورهای توسعه یافته را مشخص کردند.

The goal of this paper is to evaluate the behavior of the main parameters of the Brazilian economy through the estimation of an open-economy dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model using Bayesian methods and allowing for Markov switching of certain parameters. Using the DSGE model developed by Justiniano and Preston (2010) and the solution method of the Markov switching DSGE (MS-DSGE) model proposed by Farmer et al. (2008), this paper found a superior fit in the data of Markov switching models, rejecting the hypothesis of constant parameters in DSGE models for the Brazilian economy. Introduction: This paper assesses the behavior of the major Brazilian economic parameters after the Real Plan using the Markovswitching-dynamic stochastic general equilibrium (MS-DSGE) model.Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models have become a standard tool for macroeconomic analysis.The advancements made since the first real business cycle approach have provided models with an increasingly highercapacity of capturing the characteristics of macroeconomic series. Theoretically, new features have been added toDSGE models, such as currency, international trade, real and nominal price rigidity, wages, and several shocks. Thishas enabled a more in-depth analysis of the relationships between aggregate variables and the effects of economicpolicies.In practice, the theoretical and empirical progress of DSGE models has aroused the interest of central banks, asmonetary authorities need a tool upon which policy decisions can be hinged. Fukac and Pagan (2006) described thehistorical path of DSGE models and highlighted their use mainly by central banks in developed countries.

ترجمه این مقاله در 40 صفحه آماده شده و در ادامه نیز صفحه 37 آن به عنوان نمونه قرار داده شده است که با خرید این محصول می توانید، فایل WORD و PDF آن را دریافت نمایید.