دانلود ترجمه مقاله پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل های داده کاوی

عنوان فارسی :

پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل های داده کاوی: یک مطالعه شبیه سازی

عنوان انگلیسی :

Forecasting financial time-series using data mining models: A simulation study

کلمات کلیدی :

  جنگل های تصادفی؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ پیش بینی استاتیک؛ پیش بینی پویا؛ سری های زمانی مالی؛ پایداری؛ AR(1)-GARCH(1,1)

درسهای مرتبط : حسابداری مالی
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 14 نشریه : ELSEVIER
سال انتشار : 2020 تعداد رفرنس مقاله : 37
فرمت مقاله انگلیسی : PDF نوع مقاله : ISI
شبیه سازی مقاله : انجام نشده است. وضعیت ترجمه مقاله : انجام نشده است.
فهرست مطالب

1. مقدمه 2. طراحی شبیه سازی 3. روش پیش بینی 4. مدل های داده کاوی پیش بین 5. دقت جنگل های آماری: نتایج و بحث و بررسی 6. کاربردهای تجربی 7. نتیجه گیری

نمونه متن انگلیسی مقاله

In this paper, we examine the static and dynamic predictive ability of artificial neural networks and random forests for financial time series within a simulation context. Our simulation design, in which we generate data from an AR(1)-GARCH(1,1) model, allows for several degrees of persistence in the mean equation to mimic the behavior of short and long-horizon asset returns. While the true data generating process beats the data mining techniques in terms of static forecasting, the novelty in this paper is to demonstrate that the data mining techniques outperform the true model under a dynamic forecasting scheme for moderate to highly persistent time series. We provide an empirical application using one-day and long-horizon returns on two exchange rates. Our empirical findings corroborate our simulation results in that the data mining models exhibit superior predictive ability for highly persistent time series. We discuss the importance of our findings for asset allocation and portfolio management.

ترجمه نمونه متن انگلیسی

چکیده – در این مقاله، ما به بررسی قابلیت پیش بینی کننده پویا و استاتیک شبکه های عصبی مصنوعی و جنگل های تصادفی برای سری های زمانی مالی در یک بستر شبیه سازی پرداخته ایم. طرح شبیه سازی ما که در آن، به تولید داده هایی از مدل AR(1)-GARCH(1,1) پرداخته ایم، امکان چندین درجه از پایداری و ماندگاری در معادله میانگین جهت تقلید از رفتار بازده دارایی کوتاه مدت و بلند مدت را میسر می سازد. با اینکه فرآیند تولید داده واقعی با روش های داده کاوی، دشواری هایی از نظر پیش بینی استاتیکی دارد، این مقاله در اقدامی نوین نشان داده که روش های داده کاوی، بازده خوبی از مدل واقعی تحت طرح پیش بینی پویا برای تعدیل سری های زمانی با ماندگاری بسیار بالا را از خود نشان می دهند. ما به ارائه کاربردهای تجربی در استفاده از بازده طولانی مدت و یک روزه در دو نرخ ارز پرداخته ایم. یافته های تجربی ما، تاییدی برای نتایج شبیه سازی هستند که در آنها، مدل های داده کاوی، توانایی پیش بینی کننده برتر در سری های زمانی بسیار پایدار را نشان می دهند. ما به بررسی اهمیت یافته های خود در تخصیص دارای و مدیریت پورتفلو نیز پرداختیم.

توضیحات و مشاهده مقاله انگلیسی

سفارش ترجمه تخصصی این مقاله

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود ترجمه مقاله پیش بینی سری های زمانی مالی با استفاده از مدل های داده کاوی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه − 8 =

مقالات ترجمه شده

آموزش برنامه نویسی

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی

پشتیبانی ترجمه و شبیه سازی مقاله

قیمت ترجمه و شبیه سازی مقاله

با توجه به تجربه ی ما در امر شبیه سازی مقالات با نرم افزارهای متلب، پی اس کد، گمز و سایر نرم افزارهای علمی و همچنین تجربه ی چندین ساله در امر ترجمه  مقالات، تصمیم گرفتیم در این دو زمینه کمکی هر چند ناقابل برای دانشجویان به ارمغان آوریم. همه ی مقالات در سایت قرار داده شده که برخی از آنها ترجمه و شبیه سازی آماده دارند که قیمتی بین 20 تا 30 هزار تومان به فروش می رسند. برخی از مقالات نیز که ترجمه و شبیه سازی ندارند، می توانید سفارش دهید تا همکاران ما در اسرع وقت اقدام به تهیه آن کرده و در موعد مقرر تحویل شما دهند.